ทฤษฎี Elliott Wave (คลื่นเอลเลียต)
ย้อนกลับไปในปี 1920-30s มีอัจฉริยะด้านการบัญชีคนหนึ่งชื่อ Ralph Nelson Elliott (ราฟ เนลสัน เอลเลียต) เขาได้ทำการวิเคราะห์วิจัยตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลบน 75 ปีของตลาดหุ้น
เขาพบว่าตลาดหุ้นนั้นมีพฤติกรรมที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ไร้รูปแบบ ซึ่งปกติไม่ได้เป็นแบบนั้น
เมื่อเขาอายุได้ 66 ปี เขาได้หลักฐานสุดท้ายที่ทำให้เขามั่นใจในการค้นพบของเขา เข้าตีพิมพ์ทฤษฎีของเขาลงหนังสือ ชื่อ The Wave Principle เขาบอกว่า ตลาดนั้นมีการเทรดเป็นลักษณะวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน ซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุนั้นมาจากอารมณ์ของนักลงทุนที่ส่งผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ กัน เช่น (ข่าวใน CNBC Bloomberg, ESPN) หรือข่าวที่มีผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุนเวลานั้น ๆ
เขาอธิบายอีกว่า การสวิงขึ้นลง ของทิศทางราคาสาเหตุนั้นเกิดจากพฤติกรรมทางจิตวิทยาซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบเดิมๆ ซ้าๆ เสมอๆ เขาเรียกการสวิงขึ้นลงของราคาในลักษณะนี้ว่า คลื่น หรือ "Waves"
เขาเชื่อว่า ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาที่เกิดซ้า ๆ ได้ คุณก็สามารถทำนายทิศทางราคาได้ว่ามันจะไปทางไหน (หรือว่าไม่เคลื่อนไหว) ต่อไป
นี่ทำให้ Elliott waves นั้นเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด มันทำให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ราคาว่าจะไปทิศทางไหนหรือกลับตัวที่จุดไหน หรือถ้าจะให้พูดอีกอย่าง Elliot Wave ทำให้นักเทรดสามารถจับรูปแบบการเกิด Top จุดสูงสุด กับ Bottom จุดต่ำสุดได้
ดังนั้นท่ามกลางความวุ่นวายของทิศทางราคา Elliott ค้นพบการจัดเรียงตัวของมัน ยอดเยี่ยมไปเลยใช่มั๊ย? เหมือนอัจฉริยะคนอื่นๆ เขาต้องเป็นเจ้าของการค้นพบนี้ ดังนั้นมันจึงมีชื่อทฤษฎีของเขาว่า The Elliott Wave Theory แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกกับตัว Elliott waves คุณต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก่อนว่า มันคือ Fractals
Fractals โดยทั่วไปแล้ว Fractal เป็นโครงสร้างแบบหนึ่งที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านั้นที่ถูกแยกออกมาก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกัน นักคณิตศาสตร์จะเรียกปรากฏการณ์ นี้ว่า “ความเหมือนในตัวมันเอง” หรือ Self similarity
คุณไม่ต้องไปหาตัวอย่างของเรื่อง Fractal นี้ที่ไหนไกล เพราะว่าตัวอย่างของมันเราสามารถหาได้ตามธรรมชาติเยอะแยะ อยู่แล้ว!
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของลักษณะของ Elliot Wave คือมันเป็น Fractal ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับเปลือกหอยทะเลและเกล็ดหิมะ Elliot Wave อาจจะแบ่งย่อยๆ ได้เป็นกลุ่มคลื่นเล็กๆ ได้อีกมากมาย
พร้อมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott wave กันรึยัง? มาลุยกันเลย!
รูปแบบคลื่น 5 - 3
อีตา Elliott บอกว่าตลาดและการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาในตลาดนั้นเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เขาเรียกว่า 5 -3
รูปแบบคลื่น 5 คลื่นแรกนั้นเรียกว่า Impulse waves
รูปแบบคลื่น 3 คลื่นเรียกว่า Corrective waves
ในเวฟรูปแบบนี้ เวฟที่ 1 3 5 เป็นรูปแบบ Motive หมายถึง มันจะไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก ขณะที่เวฟ 2 กับ 4 เป็นตัว Corrective อย่าสับสนกับเวฟ 2 และ 4 มาปนกับรูปแบบ Corrective ABC (อยู่ในเรื่องต่อไป)
ทีนี้เรามาดูรูปแบบ 5 คลื่นแบบ Impulse กันก่อน ภาพอธิบายได้เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้ว :
ภาพข้างต้นอาจจะยังยากต่อการทำความเข้าใจ ลองมาใส่สีสันเข้าไปซักหน่อยกัน
ว๊าว ดูดีขึ้นมาทันทีว่ามั๊ย เราชอบสี เราจะกำหนดสีให้มันเพื่อมีการนับคลื่น
เอาละเรามาเริ่มทาความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเวฟกันก่อน
เราจะใช้ จะใช้หุ้นเป็นตัวอย่างเพราะว่า หุ้นเป็นกรณีศึกษาของ Elliott แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอก มันใช้ได้ทั้ง ค่าเงิน อนุพันธ์ ทอง หรือ ตุ๊กตา Tickle Me Elmo แต่สิ่งสำคัญคือทฤษฎี Elliot Wave สามารถประยุกต์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราได้ด้วย
คลื่นที่ 1 ราคา หุ้นพุ่งขึ้น และนี่เป็นเพราะมีคนกลุ่มเล็ก ๆ ในตลาด (ด้วยหลายๆ เหตุผล ทั้งจินตนาการหรือการคิดแบบมีเหตุผลของพวกเขา) พวกเขาคิดว่าราคาหุ้นนั้นถูกและเป็นเวลาเหมาะที่จะซื้อทำให้ราคาขึ้น
คลื่นที่ 2 ที่จุดนี้ เป็นจุดที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่ถือหุ้นมาก่อนแล้วคิดว่าหุ้นได้แพงเกินมูลค่า ของมันแล้ว พวกเขาจึงขายทำกำไรออกมา ทำให้ราคาหุ้นลง อย่างไรก็ตาม ราคามันจะไม่ต่ำกว่าราคา Low เดิม (ราคาต่ำสุดครั้งก่อนหน้านี้) ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อไป
คลื่นที่ 3 นี่เป็นคลื่นที่แรงที่สุดในบรรดาคลื่นเหล่านี้ หุ้นขึ้นมาจากคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมกันซื้อ ผู้คนสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้นและอยากจะซื้อมัน ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทะลุราคาสูงสุดของคลื่นที่ 1 ก่อนหน้านี้ไป
คลื่นที่ 4 เทรดเดอร์เริ่มขายทำกำไรเพราะพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นแพงไปแล้ว แต่ว่าคลื่นนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงขายมากเท่าไหร่เพราะว่ายังมีคนเข้ามาในตลาด เพิ่มขึ้น และยังคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในขาขึ้นและอยากจะซื้อในราคาที่มันปรับฐานลง มา
คลื่นที่ 5 นี่เป็นจุดที่คุณส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดหุ้นซึ่ง มาจากอารมณ์ของเขาล้วนๆ เพราะคุณเห็น CEO ของบริษัทออกมพูดในหน้าต่างๆ ของนิตยสารดังๆ ในฐานะบุคคลแห่งปี เทรดเดอร์และนักลงทุนเริ่มจะหาเหตุผลที่น่าขันมาซื้อหุ้นตัวนี้ และพยายามทำให้คุณตกใจกับราคาที่พุ่งไปถ้าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้แพงมากแล้ว ซึ่งเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ ราคาหุ้นเริ่มที่จะมีมูลค่าสูงเกินจริง ซึ่งพวกที่เล่น Short ก็จะเริ่มเข้ามา Sell ในตลาดนี้เมื่อหุ้นเริ่มเข้าสู่ภาวะ ABC
คลื่นขยาย Impulse Waves
สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยว
กับทฤษฎี Elliot Wave ซึ่งก็คือ คลื่นแบบ Impulse 3 คลื่น (1 3 5)
ซึ่งจะมีคลื่นตัวใดตัวหนึ่งยาวกว่าอีกสองคลื่น เสมอ เริ่มจาก คลื่นที่ 1
แล้วคลื่นที่ 3 ก็จะยาวกว่าคลื่นที่หนึ่งและคลื่นที่ 5
ตามระดับความยาวของแรงคลื่น ตามที่ Elliott กล่าวไว้คลื่นที่ 5
จะเป็นคลื่นขยายเข้ามาตอนท้าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อก่อนคลื่นที่ 5
นี้ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าทุกคนเริ่มใช้คลื่นที่สามมาเป็นคลื่นขยายเข้ามา
* คลื่นขยายหมายถึงตัวคลื่นที่มีความยาวกว่าคลื่นปกติ หรือได้ถูกขยายออกไป
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก : http://www.jubtadu.com/forex/basic-degree/elliott-wave.html
เอาละเรามาเริ่มทาความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเวฟกันก่อน
เราจะใช้ จะใช้หุ้นเป็นตัวอย่างเพราะว่า หุ้นเป็นกรณีศึกษาของ Elliott แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอก มันใช้ได้ทั้ง ค่าเงิน อนุพันธ์ ทอง หรือ ตุ๊กตา Tickle Me Elmo แต่สิ่งสำคัญคือทฤษฎี Elliot Wave สามารถประยุกต์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราได้ด้วย
คลื่นที่ 1 ราคา หุ้นพุ่งขึ้น และนี่เป็นเพราะมีคนกลุ่มเล็ก ๆ ในตลาด (ด้วยหลายๆ เหตุผล ทั้งจินตนาการหรือการคิดแบบมีเหตุผลของพวกเขา) พวกเขาคิดว่าราคาหุ้นนั้นถูกและเป็นเวลาเหมาะที่จะซื้อทำให้ราคาขึ้น
คลื่นที่ 2 ที่จุดนี้ เป็นจุดที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่ถือหุ้นมาก่อนแล้วคิดว่าหุ้นได้แพงเกินมูลค่า ของมันแล้ว พวกเขาจึงขายทำกำไรออกมา ทำให้ราคาหุ้นลง อย่างไรก็ตาม ราคามันจะไม่ต่ำกว่าราคา Low เดิม (ราคาต่ำสุดครั้งก่อนหน้านี้) ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อไป
คลื่นที่ 3 นี่เป็นคลื่นที่แรงที่สุดในบรรดาคลื่นเหล่านี้ หุ้นขึ้นมาจากคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมกันซื้อ ผู้คนสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้นและอยากจะซื้อมัน ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทะลุราคาสูงสุดของคลื่นที่ 1 ก่อนหน้านี้ไป
คลื่นที่ 4 เทรดเดอร์เริ่มขายทำกำไรเพราะพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นแพงไปแล้ว แต่ว่าคลื่นนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงขายมากเท่าไหร่เพราะว่ายังมีคนเข้ามาในตลาด เพิ่มขึ้น และยังคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในขาขึ้นและอยากจะซื้อในราคาที่มันปรับฐานลง มา
คลื่นที่ 5 นี่เป็นจุดที่คุณส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดหุ้นซึ่ง มาจากอารมณ์ของเขาล้วนๆ เพราะคุณเห็น CEO ของบริษัทออกมพูดในหน้าต่างๆ ของนิตยสารดังๆ ในฐานะบุคคลแห่งปี เทรดเดอร์และนักลงทุนเริ่มจะหาเหตุผลที่น่าขันมาซื้อหุ้นตัวนี้ และพยายามทำให้คุณตกใจกับราคาที่พุ่งไปถ้าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้แพงมากแล้ว ซึ่งเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ ราคาหุ้นเริ่มที่จะมีมูลค่าสูงเกินจริง ซึ่งพวกที่เล่น Short ก็จะเริ่มเข้ามา Sell ในตลาดนี้เมื่อหุ้นเริ่มเข้าสู่ภาวะ ABC
คลื่นขยาย Impulse Waves
* คลื่นขยายหมายถึงตัวคลื่นที่มีความยาวกว่าคลื่นปกติ หรือได้ถูกขยายออกไป
เนื้อหาต่อไป : รูปแบบ ABC Correction
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก : http://www.jubtadu.com/forex/basic-degree/elliott-wave.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น