กลไกของระบบเทรด

          

         กลไกของระบบเทรด    คือ ระบบที่ให้สัญญาณในการเทรด เรียกว่าเป็นกลไกเพราะว่า เทรดเดอร์จะต้องเทรดในสิ่งที่มันบอกตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด      
      ในทางทฤษฎี มันจะช่วยกำจัดความรู้สึก และความคิดเห็นของตัวคุณในการเทรด เพราะว่าคุณจะต้องทำตามกฏไม่ว่ากรณีใด ๆ   ถ้า คุณเสิร์ชใน Google คาว่า "forex trading systems" คุณจะพบว่ามีคนเยอะแยะมากมายว่าพวกเขามี "Holy Grail" (จอกศักสิทธ์ในตำนาน) คุณสามารถซื้อได้ไม่กี่พันเหรียญเท่านั้น
       ระบบเหล่านี้ดูเหมือนจะทำ กำไรได้เป็นพัน ๆ จุดต่อสัปดาห์ และไม่เคยเสียเลย ซึ่งพวกเขาก็จะแสดงผลให้ดูด้วย และทำให้ตาคุณเปล่งประกายแห่งความโลภขึ้นมา และพูดกับตัวเองว่า “ว๊าววว ฉันทำกำไรได้ขนาดนี้เลยหรอ? แค่ซื้อโปรแกรม หรือระบบแค่ 3000 เหรียญ ถ้าระบบมันทำกำไรได้เป็นพัน ๆ จุดต่อสัปดาห์ ก็จะได้ทุนคืนไม่นาน”
ใจเย็นๆก่อนมีบางอย่างที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะให้หมายเลขบัตรเครดิต และตัดสินใจซื้อ ความจริงก็คือ    
        อย่างแรกระบบเหล่านี้อาจจะใช้ได้จริง แต่ปัญหาคือ ว่าถ้าเทรดเดอร์นั้นขาดวินัยในการเทรดระบบเหล่านั้น
       เหตุผลที่สอง คือ การจ่ายเงินซื้อระบบเป็นพัน ๆ เหรียญ ซึ่งคุณก็สามารถสร้างระบบคุณเองได้ฟรี แทนที่จะเอาเงินมาเทรดโฟเร็กดีกว่า
       เหตุผลที่สาม คือ การสร้างระบบเทรดนั้นไม่ได้ยาก แต่สิ่งที่ยากคือการทำตามกฏการเทรดที่คุณสร้างขึ้น
        มีบทความเยอะแยะที่ขายระบบ แต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครสอนคุณสร้างระบบเทรดของคุณเอง
บทเรียนนี้จะเป็นแนวทางให้คุณในการพัฒนาระบบเทรดที่ถูกต้องของคุณ และตอนท้ายของบทเรียนนี้ เราจะให้ตัวอย่างของระบบเทรดที่ใช้ในการเทรดว่าเราเก่งขนาดไหน (ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า)

     เป้าหมายของระบบเทรดของคุณ

          เรารู้ว่าคุณจะพูดอะไร เป้าหมายของระบบเทรดของผมคือ ทำกำไรพันล้านเหรียญใช่ไหม?
ถึงแม้มันจะเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม แต่ว่ามันจะไม่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

เมื่อคุณพัฒนาระบบเทรดของคุณ คุณจะต้องบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้ :

    1. ระบบของคุณควรจะวิเคราะห์การเกิดเทรนด์ได้เร็ว
    2. ระบบเทรดของคุณควรจะหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้

     ถ้าระบบของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบเทรดของคุณดังกล่าว คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ
ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับเป้าหมายนี้คือ จุดประสงค์มันขัดแย้งกันอยู่  ถ้าคุณมีระบบที่มันจับเทรนด์ได้รวดเร็ว แต่คุณก็จะเจอกับสัญญาณหลอกมากมาย   หรืออีกแง่หนึ่ง ถ้าคุณมีระบบที่หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้ดี แต่คุณก็จะเข้าเทรนด์ได้ช้า  หน้าที่ของคุณในการพัฒนาระบบ คือ การหาความลงตัวระหว่างสองเป้าหมายนี้ และหาว่ามันวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็ว แต่ว่า ก็ช่วยแยกแยะสัญญาณหลอกได้ดีด้วย

การออกแบบระบบเทรด 6 ขั้นตอน

        วัตถุประสงค์หลักในบทความนี้คือการช่วยแนะแนวทางให้คุณพัฒนาระบบของคุณได้ ซึ่งไม่ได้เยอะแยะมากมาย แต่ว่าการทดสอบระบบนั้นใช้เวลานาน ดังนั้น คุณต้องอดทน ในระยะยาว ระบบที่ดีก็จะสามารถทาเงินให้คุณได้ มาดูครับว่ามีอะไรบ้าง

           Step 1 : Time Frame

     สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการออกแบบระบเทรดคือ คุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน  A คุณเป็น day trader หรือ swing trader? คุณดูกราฟทุกวันหรือเปล่า? หรือว่า ทุกสัปดาห์? ทุกเดือน? หรือ ปีละครั้ง? คุณอยากจะถือ order นั้นนานเท่าไหร่?
       นี่จะช่วยตัดสินว่า Time Frame ไหนเราจะใช้ในการเทรด แม้ว่าคุณจะดูหลาย Time Frame แต่ว่าต้องมี ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณใช้ในการดูสัญญาณ
         

           Step 2 : หา indicator ที่ช่วยวิเคราะห์เทรนด์ใหม่

      เมื่อเป้าหมายของเราคือการวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็วที่สุด เราควรใช้ Indicator ที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ Moving averages ก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์
โดยเฉพาะ ใช้ เส้น MA 2 เส้น (อันหนึ่งช้า อันหนึ่งเร็ว) และรอจนกระทั่งเส้นที่ให้สัญญาณเร็วกว่าตัดข้ามสัญญาณที่ช้ากว่า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ของ ระบบ "moving average crossover"
ด้วยรูปแบบที่ธรรมดานี้ moving average crossovers นั้นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการบอกการเกิดเทรนด์ใหม่และยังบอกจุดเริ่มต้นของเทรนด์ได้ดี    แน่นอน มีหลายวิธีในการบอกเทรนด์ แต่ว่า MA นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุด

            Step 3 : หา indicators ที่ช่วยยืนยันสัญญาณ

      เป้าหมายที่สองของระบบเทรดของเราคือ การหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก หมายความว่าเราไม่อยากเทรดพลาด วิธีที่จะหลีกเลี่ยงคือการใช้ Indicator ตัวอื่นช่วยยืนยันสัญญาณ  มี Indicator ดี ๆ หลายตัว แต่ว่า Pipsurfer ชอบ MACD Stochastic, และ RSI คุณคงได้ยินมาบ้างในบทก่อน ๆ ถ้าคุณพบเครื่องมือที่อยากใช้ คุณสามารถใส่เข้าไปในระบบเทรดของคุณได้เลย

            Step 4 : กำหนดความเสี่ยง

      เมื่อคุณพัฒนาระบบเทรดของคุณ มันสำคัญมากที่คุณต้องกำหนดว่าคุณอยากจะเสียเท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง มีคนไม่มากที่อยากจะพูดถึงเรื่องการขาดทุน แต่ว่านักเทรดที่ดีเขาจะคิดว่า เขาควรจะต้องเสียเท่าไหร่ก่อนที่จะมาคิดว่าจะต้องได้กำไรเท่าไหร่    จำนวนที่คุณสามารถรับได้ในการขาดทุนจะแตกต่างกัน คุณต้องคิดไว้ว่า จะต้องมีเงินเหลือสำหรับ order อื่น ๆ แต่ว่าไม่เสี่ยงมากใน order เดียว และคุณจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการการเงินในบทต่อไป ซึ่งการจัดการการเงินนี้มีส่วนสำคัญในว่าคุณควรจะเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรด 1 ครั้ง

            Step 5 : กำหนดจุดเข้าออก

         เมื่อคุณกำหนดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการหาว่า คุณจะเข้าเทรดที่ไหนและออกเมือไหร่เพื่อจะได้กำไรสูงสุด      บางคนอยากจะเข้าทำกำไรเมื่ออินดิเคเตอร์ให้สัญญาณเทรด แม้ว่ากราฟแท่งเทียนยังไม่ปิดแท่งเลย แต่บางคนอาจจะรอจนกราฟแท่งเทียนปิดแท่ง
     มีคนหนึ่งในเว็บของเรา เชื่อว่าควรจะรอให้จบแท่งเทียนก่อน เขาเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไประหว่างที่แท่งเทียนยังไม่ปิด แต่ว่าพอมันปิดแท่งกับผิดจากที่เขาคาดการณ์ไว้ตอนแรกอย่างสิ้นเชิง !
มันสำคัญต่อเทรดดิ้งสไตล์ บางคนอาจจะเทรดได้ดุดันมากกว่าคุณอื่น และคุณก็จะรู้ว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน                                           
      สำหรับการออกจากการเทรดนั้น คุณมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง
        ทางหนึ่งคือใช้ Trailing Stop หมายความว่าคุณขยับ Stop loss ตามราคาที่เคลื่อนไหวไป ในจำนวนเท่าที่คุณกำหนดไว้
       อีกวิธีหนึ่งคือ  การตั้งเป้าหมายไว้ และออกเมื่อราคามันถึงจุดเป้าหมายนั้น คุณจะคำนวณจุดออกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณบางคนอาจจะใช้ แนวรับแนวต้านเป็นเป้าหมาย
       หรืออีกวิธีหนึ่งคือเลือกที่จะทำกำไรกี่จุดทุก ๆ ครั้งที่เทรด     อย่างไรก็ตามในการคำนวณจุดทำกำไร คุณต้องเฝ้าอยู่ตลอด และไม่ออกก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณต้องทำตามแผน ที่คุณคิดมันขึ้นมา !
      อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถออก จากการเทรดคือ ตั้งเกณฑ์ว่า ถ้าเกิดเครื่องมือให้สัญญาณออกชัดเจน เช่นคุณสามารถสร้างกฏขึ้นว่า ถ้าเกิด Indicator เกิดจุดกลับตัว ณ จุดใดจุดหนึ่ง คุณจะออกจากการเทรด

           Step 6 : เขียนกฎของระบบของคุณแล้วทำตามให้ได้

       ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบเทรด คุณต้องเขียนกฎของระบบเทรดขึ้นมาแล้วทำตามให้ได้
       วินัยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเทรดควรจะมีวินัย ดังนั้นคุณต้องระลึกอยู่เสมอ ว่าให้ทำตามระบบของคุณ ไม่ว่าระบบใดก็ตาม มันจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่สามารถทำตามกฎของระบบได้ ดังนั้นจำไว้ว่า
 " ให้มีวินัย"

      จะทดสอบระบบเทรดของคุณยังไง

          วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบระบบคือ หาโปรแกรมที่มีข้อมูลกราฟย้อนหลัง และรันโปรแกรมให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าและทำตามกฏการเข้าเทรด   บันทึกผลการเทรดที่ได้ และซื่อสัตย์กับตัวเอง บันทึก Win Loss Average Win และ Average Loss
     ถ้าคุณพอใจกับผลก็ไปขั้นตอนต่อไปคือเทรดกับ Demo   เทรดตามระบบใหม่ของคุณด้วยบัญชีเดโม อย่างน้อยสองเดือน ซึ่งจะใช้คุณรู้สึกเวลาคุณเทรดระบบของคุณกับตลาดจริง ๆ ดังนั้นมันต่างจากตัว Back Test อย่างสิ้นเชิง   หลังจากสองเดือนที่ Demo คุณจะเข้าใจระบบของคุณทะลุปรุโปร่ง และถ้าคุณได้กำไรดี คุณก็สามารถใช้กับบัญชีจริงได้
      ณ จุด นี้คุณจะรู้สึกมั่นใจกับระบบของคุณ และเทรดโดยปราศจากความลังเล
***  ผู้แปลใช้ EA ช่วยในการ Back Test ในเว็บบอร์ดของเราในการทดสอบ ช่วยร่นเวลาได้มาก ราว ๆ 1 อาทิตย์กว่าจะปรับระบบได้ และ ใช้เวลา ทดสอบ Demo อีกสามเดือน ขอให้เพื่อน ๆ โชคดี

 

คุณทำสำเร็จแล้ว ! 

เนื้อหาต่อไปครับ  : กฏการเทรด

1  2 

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก :  http://www.jubtadu.com/forex/bachelor-degree/own-trading-plan.html