Money Management

         สวัสดีครับ ทุกท่าน  วันนี้หลังจากที่ได้ไปอบรมสัมนา การเทรด forex กับ fxprimus.com ที่จัดโดย พี่ต้น จึงอยากจะมาแบ่งปันความรู้ที่ได้มาจากอบรมสัมนาในครั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมด โดยเนื้อหาได้เขียนมาจากความเข้าใจที่ได้จากการอบรมหากมีสิ่งขาดตกบกพร่องประการใดผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย
  
             Money Management คือ อะไร ? หรือ MM
   Money หมายถึง เงิน หรือ หรือ เรียก Balance ใน พอร์ต forex หรือ หุ้นใดๆ
   Management หมายถึง การจัดการ การบริหาร
นำทั้งสองคำนี้มารวมกัน สรุป ได้คือ Money Management หมายถึง การบริหารจัดการเงินทุน
     แล้ว Money management มีผลต่อการเทรดของเรา อย่างไร
          มีครับ Money management จะช่วยให้เราบริหารเงินทุนหรือพอร์ตของเราได้อย่างมีระบบ เทรดเดอร์หลายคนเทรดโดยแบบไร้นัย ในการเทรด forex หรือ หุ้นใดๆ เขาจะดูแต่ได้กำไรเท่าไหร่อยากได้กำไรเท่าไหร่ ในการเทรด แต่ ไม่ดูว่า ถ้าเสียพอร์ต หรือเงินทุนจะลดลงไปเท่าไหร่ แล้ว ต้องทำเท่าไหร่พอร์ตจึงจะกลับมาได้เหมือนเดิม forex เทรดเดอร์หลายคนเทรดได้กำไรหลายครั้งแต่มาเสีย ครั้งเดียวใน 1 ออเดอร์ หมด พอร์ตเพราะ โลภและไม่มีหรือไม่ใช้หลักการ Money management ไม่ว่าจะเทรดเก่งแค่ไหนก็จะล้างพอร์ต ได้ในเวลาไม่นาน หรือจะมองให้เลวร้ายไปเลย ถ้าเทรดแบบ ไม่มีระบบการเทรด forex หรือห้นใดๆ ก็ไม่ต่างจากการเล่น การพนันในบ่อน คาสิโน แต่ถ้า คุณใช้ MM ไม่ว่าคุณจะเทรดเสียติดต่อกัน เป็นสิบครั้งมันก็ไม่สามารถทำให้คุณล้างพอร์ตได้ พอร์ตคุณอาจลดลงแค่ 10-20 % ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ MM ของคุณ
         คุณเคยเป็นเหมือนผมใหม ครับเทรด ผลรวมของ Pips ในพอร์ตเป็น บวก แต่ Balance เป็น 0 หมายความว่าอะไร หมายความว่า การวิเคราะห์การเข้าเทรด ของคุณมีความแม่นยำแต่ สิ่งที่ขาดคือการบริหารจัดการเงินทุน Money managemnt มาเริ่มต้นเรียนรู้เลยดีกว่า ครับ
 
         หลักการเบื้องต้นของ Money management
  ลองอ่านและทำความเข้าใจครับผมเองก็พึ่งจะลองคิดดูและทำความเข้าใจจากการได้เข้าอบรมในครั้งนี้บางทีอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยก็ได้
•      ตัวอย่างที่ 1 : ลองคิดดูครับ หากคุณมีเงินทุนอยู่ 2000 $ ถ้าคุณเสียไป 200 $ เหลือ เงิน 1800 $ คุณจะขาดทุนไป กี่เปอร์ เซนต์ ตอบ 10 % ครับ แล้วถ้าคุณอยากให้ Balance กลับมาเท่าเดิมที่ 2000 $ คุณต้องทำกำกไรกลับมาเท่าไหร่คตอบคือ 11% ครับ
•   ตัวอย่าง ที่ 2: หากคุณ มี Balance อยู่ 2000 $ ถ้าเสีย ไป 50 % คุณจะเหลือ เงินทุนเท่าไหร่ คำตอบคือ 1000 $ แล้วถ้าจะทำให้พอร์ตกลับมาที่ 2000 $ คุณต้องทำกำไรกลับมากี่เปอร์เซนต์ คำตอบคือ 100 % ครับ เห็นใหมครับว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหน
•   ตัวอย่างที่ 3: หากคุณมี Balance อยู่ 2000 $ เทรดเสียไป 90 % คุณจะเหลือ Balance เท่าไหร่ คำตอบคือ 200 $ ครับ แต่ ถ้าคุณอยากจะให้พอร์ตคุณกลับมาเป็น 2000 $ คุณต้องทำกำไรกลับมากี่เปอร์เซนต์ อย่าตอบผมนะ ครับ ว่าก็เติมเงินเข้าไปอีก 1800 $ สิ อย่าคิดอย่างนั้น การทำให้ 200 $ กลับมา 2000 $ นั้น ต้อง ทำกำไรให้ได้ 900 $ จาก ทุน 200 $ ทำไมมันช่างแตกต่างกันมหาศาลเช่นนี้
           มาดู Chart กันเลยดีกว่า ครับเพื่อความเข้าใจ

 

       จากรูปจะเห็นนะครับว่าการ Loss กับการทำกำไรกลับมานั้นมันแตกต่างกันมากแค่ไหน ทีนี้มาดูว่าเราจะใช้ money management ได้อย่างไร บ้าง

  คุณทราบหรือไม่ว่าเทรดเดอร์ที่ใช้ MM ในการเทรดเขาใช้ Risk แค่ 3 % เท่านั้น แล้วคุณทราบ หรือไม่ว่า เทรดเดอร์ของธาคารเขาเทรด Risk กันที่กี่เปอร์เซนต์ 0.5-1 % เท่านั้นครับ แล้วเราล่ะ เทรดเดอร์ อะไรทำไมเทรดที่ 100 % อันนี้ไปคิดเอาเองนะครับเอาล่ะ ผมจะเขียนจากความเข้าใจของผมเกี่ยวกับประโยชน์MM เพื่อง่ายต่อความเข้าใจละกันครับ

    สูตรในการคำนวณ lot size นะครับ

                                      Risk = Lot size x ( #of pip x pip value)/Capital

   ไขว้สูตรจะเป็น

                                        Lot size = Risk x Capital/(#Of pip x pip values)

   ค่าแทนสูตร

       Risk      =     ความเสี่ยงที่เราตั้งไว้

 Lot size      =     ขนาด Lot ที่ จะเปิดจากการคำนวณ

Capital        =     Balance หรือเงินทุนของเรา

# of pip        =     หมายถึง จำนวน Pips + กำไร หรือ - ขาดทุนที่เราตั้งไว้

pip values   =     มูลค่า ของ 1 Pips ต่อ 1 standard lot

   สมมุติ ว่า เรากำหนด Risk เท่ากับ 3% และ Balance 3000 $ มาดูว่า ถ้าเราเทรด เราจะต้อง เปิด Lot size เท่าไหร่

               

                          lot size = (0.03 x3000)/(30x10)=0.3 lot size

      เรา มีเงินทุนอยู่ 3000 $ เทรด 0.3 lot จุดละ 3 $ เราจะมี ช่องให้ราคาบวก หรือลบ อยู่ที่ 1000 Pips ค่าเฉลี่ยของการวิ่งของ EUR/USD วิ่งอยู่ ประมาณ 70-150 Pips ต่อวัน ทีนี้จะเห็นนะครับว่าการใช้ MM นั้นทำให้เราพอมีเวลาในการที่จะคิดจะแก้ปัญหาหรือว่าปล่อยให้ TP หรือ SL ตามระบบของเราได้ง่ายกว่า

ที่นี้มาดูกันประโยชน์ ของการทำหนดความเสี่ยง Risk ที่ 3 % มันมีประโยชน์อย่างไร

 

           จากรูปอยากให้สังเกตุนะครับว่า เทรด ที่ Risk เท่าเดิม หมายถึงความเสี่ยงเท่าเดิม แต่ สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ Balance, Lot size, Value per pip, Value per 30 pips จะเห็นเพิ่มขึ้นของ Balance Lot size,Value per pips และ Values per 30pips จะมีลักษณะ เป็น พีระมิด คือ เริ่มต้นที่ ฐานเล็กแล้วค่อยขยายขึ้น คือ ฐานจะขยายขึ้น เรื่อยๆ นั่นหมายความว่า ท่านเทรดที่ Risk 3 % เหมือนเดิม แต่ Balance หรือ พอร์ตขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยที่ความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ทีนี้ พอจะมอง ภาพ ออก กันบ้างหรือยังครับพออยากจะเริ่ม ทำ Money management กันบ้างหรือยัง

 

เอาล่ะครับทีนี้มาดู กัน ว่าถ้าเรา เทรดเสีย 10 ครั้งติดต่อกัน ชะตาชีวิตของพอร์ต เราจะ เป็นอย่างไร 

 

        จากรูปนะครับ จะเห็นนะครับ ว่า ไม่ว่าเราจะเสียติดกัน 10 ครั้งได้ ก็ไม่สามารถทำให้เรา ล้างพอร์ต ได้ ถ้าเราเสีย ติดกัน 10 ครั้ง พอร์ตเราก็ลดลง 30 % ถ้าอยากลดความเสี่ยงจากการเทรด ลงอีก ก็สามารถที่จะลด Risk ลงไปที่ 2 % 1 % หรีอ 0.5 % ได้ ครับ แต่มาลองคิดดูครับว่า ท่านเคยเทรดเสียติดต่อกัน 10 Order ใหม ถ้า
  แล้วในกรณีที่เราเทรดได้ล่ะ พอร์ต เราจะเป็นแบบไหน นะ มาลองดู ตามรูปกันเลย ครับ

 

      จากรูปจะเห็นนะครับ ว่า ด้วยความเสี่ยงที่เท่ากัน เมื่อ บวก หรือ เทรด ได้ กำไรก็จะ ได้ เท่ากับ ที่เสียเช่นกัน แต่อย่างที่บอกถ้าท่าน เทรด win มากกว่า 50 % ขึ้น ไป ก็ หายห่วง ครับ อนาคต พอร์ตของท่าน ถึง 1,000,000 $ แน่นอน ทีนี้จะเริ่มทำกันได้หรือ ยัง ครับ กับ Money management กับพอร์ตของท่าน ถ้าเข้าใจแล้ว ไม่เริ่มวันนี้ จะเริ่มวันไหนล่ะครับ
ขอขอบคุณ คุณ Ko Heng Whye จาก FxPrimus กับ พี่ต้น และเพื่อน www.thailandinvestorclub.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก :http://thailandforexclub.com/index.php?topic=23731.0