กฏการเทรด
สร้างระบบเทรดของคุณ ตาม 6 ขั้นตอน
ในส่วนนี้เราจะพูดภาพรวมคร่าว ๆ ของระบบเทรดควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะให้ไอเดียว่าควรจะพัฒนาระบบอย่างไรการติดตั้งระบบเทรด
- เทรดในกราฟ Day (swing trading)- 5 SMA ใช้ราคาปิดแท่งเทียน
- 10 SMA ใช้ราคาปิดแท่งเทียน
- Stochastic (14,3,3)
- RSI (9)
การเข้าเทรด
Buy
- ถ้า 5 SMA ตัดข้ามเหนือเส้น 10 SMA และทั้ง stochastic เป็นขาขึ้น (Stochastic อยู่ในพื้น overbought)
- RSI สูงกว่า 50
Sell
- ถ้า 5 SMA ตัดลงต่ำกว่าเส้น 10 SMA และ Stochastic นั้นเป็นขาลง (ถ้า Stochastic อยู่ในพื้นที่ Oversold)
- RSI อยู่ต่ำกว่า 50
กฏการออกจากการเทรด
- ออกเมื่อ เส้น 5 SMA ตัดกับ 10 SMA ในต่าแหน่งทิศทางตรงกันข้ามกับ order เทรด หรือ RSI ตัดข้ามกลับไปที่ 50 อีก
- ออกเมื่อมันชน Stop loss 100 จุด
โอเค ลองดูที่กราฟ ว่าเป็นยังไง ...
ระบบ So Easy It's Ridiculous (ชื่อระบบ)
อย่างที่เห็น เรามีระบบเทรดที่ดีระบบหนึ่งแล้ว สิ่งแรกเราต้องตัดสินใจว่า นี่เป็นระบบเทรดแบบ Swing Trade และเราจะเทรดในกราฟวัน
ต่อมาเราใช้เครื่องมือ SMM ในการวิเคราะห์เทรนด์และจุดเข้า
Stochastic
จะช่วยเราว่า มันเหมาะที่จะเทรดไหม ถ้า เส้น MA
มันตัดข้ามจะช่วยเราหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก และ RSI
ก็ช่วยยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมถึงความแรงของเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น
หลังจากกำหนดสิ่งต่าง ๆ เสร็จแล้ว เราตัดสินใจความเสี่ยงต่อการเทรด ในระบบนี้
เราจะเสี่ยง 100 จุดต่อครั้ง ปกติแล้วยิ่ง Time Frame
สูงก็ต้องเสี่ยงมากขึ้น เพราะว่า คุณก็จะได้กำไรมากขึ้นมากกว่า Time Frame
เล็ก
ต่อมาเราจะกำหนดจุดเขาจุดออกกัน ณ จุดนี้เราจะเริ่มทดสอบโดยการใช้การทดสอบมือ
นี่เป็นตัวอย่างของ order Buy:
เราจะย้อนไปและมองดูกราฟนี้ เราจะเห็นว่า ถ้าเราเข้าเทรดตามกฏ จะต้องส่ง order Buy ตอนนี้
ในการทดสอบ คุณจะต้องเขียนราคาที่คุณจะเข้า จุด Stop loss และ จุดทำกำไร และกลับมาที่กราฟข้างล่างว่ามันเป็นยังไงต่อไป
ตามกรณีนี้ คุณได้กำไรพอสมควรเหมือนกัน ให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่เทรด order นี้แล้ว
คุณเห็นแล้วว่าเมื่อเส้น MA ตัดข้ามในทิศทางตรงข้าม คุณก็ออกจากการเทรดได้แน่นอน ว่ามันไม่ง่ายอย่างนี้ทุกครั้ง บางครั้งอาจจะไม่ได้กำไร
แต่คุณต้องจำไว้เสมอว่า ต้องมีวินัย และทำตามระบบเทรด
นี่เป็นตัวอย่างของ order Sell สำหรับ ระบบของเรา "So Easy It's Ridiculous"
เราเห็นแล้วว่าเกณฑ์ของเรานั้นลงตัว เมื่อเส้น MA ตัดกัน และ Stochastic
กำลังลด Momentum เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ Oversold และ RSI ต่ำกว่า 50
ณ จุดนี้เราจะบันทึกจุดเข้าจุดออก และจุด Stop loss จุดออกและ ดูแท่งเทียนว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป
เย้ ๆ ๆ ๆ มันกลายเป็นเทรนด์และค่อนข้างแรง เกือบ ๆ 800 จุดซึ่งตอนนี้ระบบของเราไม่ธรรมดาซะแล้ว เรารู้ว่าคุณอาจจะกำลังคิดว่านี่เป็นระบบธรรมดาที่ทำกำไร ความจริงก็คือมันธรรมดา และคุณไม่ควรกลัวอะไรที่ธรรมดา
จริง ๆ แล้ว มันมีค่าที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเทรดคือ Keep It Simple Stupid! ทำให้มันธรรมดาสุด ๆ
นั่นหมายความว่า ระบบเทรดไม่ต้องซับซ้อน คุณไม่ต้องมีเครื่องมือเป็นพัน ๆ
ตัวในชาร์ท จริง ๆ แล้วการทำให้มันธรรมดาอาจจะทำให้คุณปวดหัวน้อยหน่อย สิ่งสำคัญที่สุดคือ วินัย เราต้องย้ำบ่อย ๆ ให้คุณเข้าใจ
คุณต้องยึดตามระบบเทรดของคุณ !
ถ้าคุณได้ทำการ Back Test แล้วก็ควรจะดำเนินการเทรดเดโม ซักสองเดือน คุณก็คงจะมั่นใจมากขึ้น ถ้าคุณทำตามกฏ และจะกำไรในท้ายที่สุด เชื่อระบบของคุณ และ เชื่อมั่นในตัวคน !ถ้าคุณอยากจะเห็นตัวอย่างซักตัวอย่างของระบบที่ซับซ้อนขึ้น ลองดูที่ HLHB system หรือที่ Pip Surfer ชื่อ Cowabunga system
สรุปการสร้างระบบเทรดของคุณ
มีระบบหลายระบบที่ใช้งานได้ดี แต่ว่า หลายคนนั้นขาดวินัยที่จะทำตามกฏ และก็จบด้วยการขาดทุน
ระบบเทรดของคุณควรจะตอบคำถามสองคำถาม :
1. สามารถบอกการเกิดเทรนด์ได้เร็ว
2. สามารถหาทางในการหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้
ถ้ามันทำกำไรได้ คุณก็ลองเทรดกับบัญชี เดโมซักอย่างน้อยสองเดือนซึ่งจะช่วยคุณเข้าใจว่ามันทำยังไงมากขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวจริง ๆ มันต่างจากการทำ Back test มาก
เมื่อคุณเทรดเดโมแล้วสองเดือน ถ้าคุณทำกำไรได้ คุณก็พร้อมที่จะเทรดกับระบบกับเงินจริง ๆอย่างไรก็ตามจำไว้เสมอว่า ต้องทำตามกฏไม่ว่ายังไง !
มีขั้นตอน 6 ขั้นในการพัฒนาระบบเทรด :
1. หา Time Frame ที่เหมาะกับคุณ
2. หา Indicator ที่จะช่วยหาการเกิดเทรนด์
3. หาเครื่องมือที่จะช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกและยืนยันสัญญาณการเข้าเทรด
4. กำหนดความเสี่ยง
5. กำหนดจุดเข้าออก
6. เขียนกฏการเทรดและทำตามกฏนั้น !
1. ย้อนไปในกราฟของคุณ แล้วก็ย้ายกราฟแท่งเทียนทีละแท่ง เทรดตามระบบเทรดและกฏ บันทึกผลการเทรดว่ามันได้กำไร ซึ่งเรียกว่า การ Backrest
2. ถ้ามันกำไร คุณเทรดระบบของคุณในบัญชีเดโม อย่างน้อยสองเดือน ซึ่งจะช่วยคุณเพิ่มความเข้าใจว่าระบบเทรดของคุณมากขึ้นในช่วงที่ตลาดเคลื่อน ไหว ซึ่งแตกต่างจากการท่าการ Back Test มากนัก
3. เมื่อคุณเทรดเดโมเรียบร้อยแล้ว และได้กำไร คุณก็พร้อมส่าหรับเทรดระบบของคุณกับเงินจริง ๆ อย่างไรก็ตามคุณควรจะจำไว้คือ คุณต้องทำตามกฏ !
โอเค ตอนนี้มาเรื่องสำคัญกัน ซึ่งฝ่ายกฎหมายของเราแนะนำให้ทำไว้ : ผลของการเทรดนั้นเป็นไปได้หลายรูปแบบ ซึ่งได้อธิบายไว้แล้ว เราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เราเทรดนั้นได้กำไรหรือขาดทุนจริงๆ แล้วผลการเทรดออกมาได้แตกต่างกันมากมายจากการเทรดแบบสมมติที่ใช้ในตัวอย่าง และการเทรดจริงที่ได้กำไรหรือขาดทุนตามที่แสดงไว้ตามโปรแกรมเทรด ข้อจำกัดของการเทรดที่สมมติข้างต้นในนี้คือ มันได้เตรียมไว้ว่าจะต้องได้กำไรแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การเทรดสมมติข้างต้นดังกล่าว นั้นไม่ได้มีความเสี่ยงทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีผลการเทรดที่แน่นอนยืนยันที่มีความเสี่ยงทางการเงินมาเกี่ยวข้องแต่ อย่างใด ตัวอย่าง ความสามารถในการผ่านภาวะขาดุทนในบทความนี้จะใช้สื่อเพื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ ในการเทรดเงินจริง มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวกับตลาด หรือเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด ซึ่งไม่สามารถเอามาอ้างถึงได้ในการยกตัวอย่างในบทความ ซึ่งสามารถกระทบต่อการเทรดบัญชีจริงได้
1 2
